MetaTrader 5 - Wskaźniki Fractal Adaptive Moving Average (FrAMA) - wskaźnik dla MetaTrader 5 Fractal Adaptive Moving Średni wskaźnik techniczny (FRAMA) został opracowany przez Johna Ehlersa. Ten wskaźnik zbudowany jest w oparciu o algorytm Exponential Moving Average. w którym współczynnik wygładzania jest obliczany na podstawie bieżącego wymiaru fraktalnego szeregu cen. Zaletą FRAMA jest możliwość śledzenia silnych ruchów trendów i dostatecznego spowolnienia w momentach konsolidacji cen. Wszystkie rodzaje analiz stosowane w przypadku średnich kroczących można zastosować do tego wskaźnika. Fractal Adaptive Moving Average Indicator FRAMA (i) A (i) Cena (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) - aktualna wartość FRAMA Cena (i) - aktualna cena FRAMA (i -1) - poprzednia wartość FRAMA A (i) - bieżący współczynnik wygładzania wykładniczego. Wykładniczy współczynnik wygładzania oblicza się zgodnie z poniższym wzorem: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) - aktualny wymiar fraktalny EXP () - funkcja matematyczna wykładnika. Wymiar fraktalny linii prostej jest równy jeden. Z równania wynika, że jeśli D 1, to A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Tak więc jeśli cena zmienia się w liniach prostych, wygładzanie wykładnicze nie jest stosowane, ponieważ w takim przypadku wzór wygląda następująco: FRAMA (i) 1 Cena (i) (1 - i) FRAMA (i-1) Cena (i) Tj. wskaźnik dokładnie podąża za ceną. Wymiar fraktalny płaszczyzny jest równy dwóm. Z wzoru otrzymujemy, że jeśli D 2, to współczynnik wygładzania A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Tak małą wartość wykładniczego współczynnika wygładzania uzyskuje się w momentach, gdy cena powoduje silny ruch piłokształtny. Tak duże spowolnienie odpowiada około 200-okresowej prostej średniej kroczącej. Wzór wymiaru fraktalnego: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Jest obliczany na podstawie dodatkowej formuły: N (długość, i) (najwyższa cena (i) - najniższa cena (i)) długość najwyższa cena (i) - aktualna maksymalna wartość dla okresów długości najniższa cena (i) - aktualna minimalna wartość dla okresów długości wartości N1, N2 i N3 są odpowiednio równe: N1 (i) N (długość, i) N2 (i) N (długość, i Length) N3 (i) N (2 Length, i) Fractal Adaptive Moving Średnia Fractal Adaptive Moving Average Technical Indicator (FRAMA) został opracowany przez Johna Ehlersa. Ten wskaźnik zbudowany jest w oparciu o algorytm Exponential Moving Average. w którym współczynnik wygładzania jest obliczany na podstawie bieżącego wymiaru fraktalnego szeregu cen. Zaletą FRAMA jest możliwość śledzenia silnych ruchów trendów i dostatecznego spowolnienia w momentach konsolidacji cen. Wszystkie rodzaje analiz stosowane w przypadku średnich kroczących można zastosować do tego wskaźnika. Możesz przetestować sygnały handlowe tego wskaźnika, tworząc Expert Advisor w MQL5 Wizard. Obliczenie FRAMA (i) A (i) Cena (i) (1 - A (i)) FRAMA (i-1) FRAMA (i) obecna wartość ceny FRAMA Cena (i) aktualna cena FRAMA (i-1) poprzednia wartość FRAMA A (i) aktualny współczynnik wygładzania wykładniczego. Wykładniczy współczynnik wygładzania oblicza się zgodnie z poniższym wzorem: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) aktualny wymiar fraktalny EXP () funkcja matematyczna wykładnika. Wymiar fraktalny linii prostej jest równy jeden. Z równania wynika, że jeśli D 1, to A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Tak więc jeśli cena zmienia się w liniach prostych, wygładzanie wykładnicze nie jest stosowane, ponieważ w takim przypadku wzór wygląda tak. FRAMA (i) 1 Cena (i) (1 1) FRAMA (i1) Cena (i) I. e. wskaźnik dokładnie podąża za ceną. Wymiar fraktalny płaszczyzny jest równy dwóm. Z wzoru otrzymujemy, że jeśli D 2, to współczynnik wygładzania A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01. Tak małą wartość wykładniczego współczynnika wygładzania uzyskuje się w momentach, gdy cena powoduje silny ruch piłokształtny. Tak duże spowolnienie odpowiada około 200-okresowej prostej średniej kroczącej. Wzór wymiaru fraktalnego: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Jest obliczany na podstawie dodatkowej formuły: N (długość, i) (najwyższa cena (i) - najniższa cena (i)) długość najwyższa cena (i) aktualna maksymalna wartość dla Okresy długości NajniższaCena (i) obecna minimalna wartość dla Okresy długości Wartości N1, N2 i N3 są odpowiednio równe: N2 (i) N (długość, i długość) N3 (i) N (2 długość, i) Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) FRAMA oznacza Fractal Adaptive Moving Average i sklasyfikowaliśmy ją jako logarytmiczną średnią ruchomą (LAMA). Stworzony przez Johna F Ehlersa (zobacz jego oryginalną pracę lub artykuł z edycji 2005 z Technical Analysis of Stocks and Commodities 8211 Fractal Adaptive Moving Averages), wykorzystuje geometrię Fractal, aby dynamicznie dostosować okres wygładzania do zmieniającej się ceny akcji z biegiem czasu. Teoria FRAMA jest niezwykle sprytna, ale sprytne teorie don8217t gwarantują dobre wyniki, więc umieszczamy tę koncepcję na ringu dla 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216. Ale zanim pójdziemy dalej, ważne jest, abyśmy zrozumieli, co testujemy. Wyjaśnię więc, w jaki sposób działa FRAMA, choć muszę przyznać, że jest nieco powyżej edukacji matematycznej, na którą nie zwracałem uwagi w szkole. Przygotowaliśmy również bezpłatny arkusz kalkulacyjny Excel zawierający Fractional Adaptive Moving Average, dzięki czemu można go przetestować samodzielnie. (Jeśli wolisz pominąć matematykę, przejdź do wyników testu tutaj 8211 Czy FRAMA jest skuteczna) Tematy FRAMA Jak działa FRAMA Przede wszystkim FRAMA wykorzystuje fakt, że rynki finansowe są fraktalne. Fraktalny kształt mówi się, że jest szorstki lub fragmentaryczny i można go podzielić na części, z których każda jest co najmniej podobna do kopii oryginału o zmniejszonej wielkości. Przykład: Czy widzisz coś dziwnego na poniższym wykresie? Nie wiedząc, że wiesz, że lewa połowa powyższego wykresu to 5 lat miesięcznych słupków, a prawa połowa to 15 dni w 30-minutowych słupkach. Prawdopodobnie nie, ponieważ ruchy cenowe wyglądają podobne bez względu na ramy czasowe, w których je oglądamy. Cecha ta nazywa się samopodobieństwem i definiuje kształt fraktalny. Po znalezieniu Fractal Dimension lub 8220D8221 otrzymujemy wskazanie, jak całkowicie Fractal wydaje się wypełniać przestrzeń, jak jeden zmniejsza się do dokładniejszych i dokładniejszych skal. Pomyśl o tym w ten sposób: Wykres giełdowy jest zbyt duży, aby był jednowymiarowy, ale zbyt cienki, aby mógł być dwuwymiarowy, więc jego wymiar fraktalny jest odczytem między jednym a dwoma. (Aby dowiedzieć się więcej na temat Fractals i 8220D8221 przeczytaj ten artykuł, 8211 Fractal Dimension) FRAMMA identyfikuje Fraktalny Wymiar cen w określonym okresie, a następnie wykorzystuje wynik do dynamicznego dostosowania okresu wygładzania wykładniczej średniej kroczącej. Znajdowanie fraktalnego wymiaru kształtu Aby znaleźć wymiar fraktalny 8220D8221 kształtu, pokrywamy go liczbą 8220F8221 małych obiektów, które mają różne rozmiary Dziennik 8220S8221: D Dziennik (F2 F1) (S1 S2) Dla tych z was, którzy mnie lubią didn8217t zwrócić uwagę w klasie matematycznej 8216Log8217 jest skrótem od Logarithm i jest mocą, do której liczba musi zostać podniesiona, aby uzyskać dany wynik. O ile nie zaznaczono inaczej, podstawowym numerem jest 10, a zatem: 103 10 10 10 Po tej szybkiej lekcji matematyki można obliczyć wymiar fraktalny dla odcinka linii o długości 10 metrów. Najpierw wybierz dwa małe wymiary, takie jak S1 1 metr i S2 0,1 metra. Umieszczając pudełka o tych rozmiarach na segmencie linii, możemy zmieścić 10 na 1 metr i 100 na 0,1 metra. Tak więc F1 10 i F2 100. Dlatego: D Log (F2 F1) Log (S1 S2) D Log (100 10) Log (1 0.1) D Log (10) Log (10) Ponieważ D 1 pokazaliśmy, że Fractal istnieje całkowicie w jednym wymiarze, co ma sens, ponieważ zmierzony kształt był po prostu płaską kreską. W drugim przykładzie zamiast płaskiej linii można użyć kwadratu o wymiarach 10 x 10 metrów. Zachowując S1 i S2 tak samo, teraz otrzymujemy F1 100 i F2 10 000, dlatego: Dziennik D (F2 F1) Dziennik (S1 S2) D Dziennik (10 000 100) Dziennik (1 0,1) D Dziennik (100) Dziennik (10) Ponieważ D 2 ujawniliśmy, że Fraktal całkowicie wypełnił dwa wymiary, które mają sens, ponieważ zmierzony kształt był kwadratem, a kwadrat wymaga istnienia dwóch wymiarów. Niestety ceny akcji nie mają takiej regularności, ale nadal są podobne. Tak więc, aby odkryć 8220D8221 cen akcji, musimy wycenić zmierzony wymiar fraktalny w różnych skalach. Pokrycie krzywej ceny serią małych pudełek jest zbyt uciążliwe, ale ponieważ próbki cenowe są równomiernie rozmieszczone (każdy pasek to 1 dzień, 1 tydzień, 10 minut itd.) Ehlers zdecydował, że średnie nachylenie krzywej może być wykorzystane jako oszacowanie liczby pudeł. Jest to o wiele mniej skomplikowane, niż się wydaje, ponieważ nachylenie występuje po prostu biorąc najwyższą cenę w okresie minus najniższa cena w tym okresie i dzieląc wynik przez liczbę okresów. Będziemy nazywać ten środek 8220HL8221, a więc: HL (Max (wysoki, N) 8211 min (niski, N)) N Będziemy musieli znaleźć miarę 8220HL8221 (nachylenie) w pierwszej połowie, drugiej połowie i pełnej długości 8220N8221 do pomóż nam znaleźć 8220D8221, wyczyść jak błoto Jak obliczyć średnią adaptacyjną fraktali Fractal Zaczyna się od ceny zamknięcia. Następnie FRAMA oblicza się zgodnie z następującą formułą: FRAMA FRAMA (1) (Close 8211 FRAMA (1)) Zauważysz, że jest to to samo co formuła dla wykładniczej średniej ruchomej (EMA): EMA EMA (1) ( Zamknij 8211 EMA (1)) Ale Alfa w EMA wynosi 2 (N 1), więc pozostaje niezmieniona, podczas gdy dla FRAMA EXP (W (D 8211 1)), dostosowuje się go jako zmiany wymiaru fraktalnego. EXP jest znane jako funkcja wykładnicza, jest podobne do Log, ale zamiast założonej podstawy 10 ma podstawę 8220e8221. Więc x Log (10x) i x EXP (ex) gdzie 8220e8221 wynosi około 2.718281828. Zdezorientowany jeszcze 8220e8221 jest unikalnym numerem, ponieważ nachylenie jego krzywej wynosi 1, gdy x 0 i rozwiązuje problem odsetek składanych. Nie wiedziałem, że istniał problem z odsetkami złożonymi. Ani ja. Widzisz, jeśli inwestujesz 1 w oprocentowanie 100 obliczane rocznie, pod koniec pierwszego roku będziesz miał 2 proste. Ale jeśli zwiększysz zainteresowanie w ciągu roku, stanie się to nieco bardziej skomplikowane. Po naliczeniu odsetek co 6 miesięcy można znaleźć wynik za rok, mnożąc 1 przez 1,5 dwukrotnie, czyli 1,00 1,52 2,25. Jeżeli odsetki są naliczane kwartalnie, wówczas wynik wynosi 1,00 1,254 2,44, a miesięcznie 1,00 1,083312 2,613035. Zauważ, że za każdym razem, gdy zwiększasz częstotliwość mieszania, uzyskujesz większy wynik. Jest to 8216-składnikowy problem zainteresowania8217. Jednakże, jeśli inwestujesz 1 z zyskiem 100 każdego roku, a odsetki są stale stałe, wtedy wynik wynosi 8216e8217. Jeśli liczba 8220Y8221 ma zmienną losową o rozkładzie normalnym, to EXP (Y) ma rozkład normalny logarytmicznie. Mówi się, że ceny akcji są logarytmicznie normalne, więc EXP służy do powiązania wymiaru fraktalnego z alfą. Czytaj dalej to będzie miało większy sens8230 Co to jest Log-Normal i dlaczego opisuje ceny akcji (teoretycznie) procentowa zmiana w celu uzyskania możliwych przyszłych cen akcji na koniec okresu jest normalnie rozproszona. To oznacza, że zmiana spowoduje dodatnią lub ujemną stopę zwrotu, a 95 wyników powinno mieścić się w granicach dwóch standardowych odchyleń s średniej. (W rzeczywistości zmiany cen nie są 8217t rozkład normalnie 8211 Michael Stokes wyjaśnia Fat Tails) Możliwe ceny, które będą wynikać z tych zmian, mogą wahać się od zera do nieskończoności. Dzieje się tak dlatego, że zapas może spaść o więcej niż 100, ponieważ spowodowałoby to ujemną cenę, ale może wzrosnąć ponad dwukrotnie. Dlatego mówi się, że ceny są logarytmiczne. Ta koncepcja początkowo wprawiała mnie w zakłopotanie, ale obraz wart jest 1000 słów, więc: aby pokazać, że ceny akcji są z grubsza log-normalne, obliczyłem zmianę ceny w poprzednim roku na ostatnie 10 000 dni targowych na Dow. Teoretycznie wyniki te są normalnie rozproszone, więc przez znalezienie ich EXP i wykreślenie częstotliwości każdego wyniku, powyższa tabela pokazuje najbardziej prawdopodobne ceny zamknięcia dla Dow w ciągu jednego roku. Teraz jeśli numer 8220Y8221 jest Log-Normal, Log (Y) będzie normalnie rozproszony. Jeśli więc ceny akcji są rzeczywiście logicznie normalne, to biorąc dziennik zmian cen na powyższym wykresie, powinniśmy otrzymać coś, co wygląda jak krzywa dzwonowa: powyżej możesz zobaczyć krzywą dzwonka (wszystko to jest brzydką), która wyświetla prawdopodobieństwo jakiegokolwiek procentu szans na Dow w ciągu następnego roku pomiędzy -20 a 25. Więc mam nadzieję, że to wyjaśnia, czym jest Log-Normal i dlaczego jest to charakterystyczne dla cen akcji8230 Tutaj kończy się lekcja matematyki. Jak obliczyć fraktalną adaptacyjną ruchomą średnią 8211 ciąg dalszy FRAMA FRAMA (1) (zamknij 8211 FRAMA (1)) EXP (W (D 8211 1)) D (Dziennik (HL1 HL2) 8211 Dziennik (HL)) Dziennik (2) HL1 (Max (High, N..N) 8211 Min (Low, N..N)) N HL2 (Max (High, N) 8211 Min (Low, N)) N HL (Max (High, N) 8211 Min ( Niski, N)) NN Okres FRAMA musi być liczbą parzystą. W -4.6 (Ustawione przez Ehlersa, ale można go zmienić Zobacz: Zmodyfikowana FRAMA) Jeśli Alpha 0.01 to Alpha 0.01 Jeśli Alpha gt 1 to Alpha 1 Znalezienie fraktalnego wymiaru, Przykłady Przyjrzyjmy się teoretycznym cenom akcji i wynikowemu Fraktalowi Wymiar: Powyżej znajdują się trzy krzywe ceny, teraz można obliczyć 8220D8221 dla każdego, gdzie 8220N8221 100. D (Dziennik (HL1 HL2) 8211 Dziennik (HL)) Dziennik (2) Dla 8216Curve A8217 pełny zakres jest powtarzany w obu połówkach wykresu więc istnieje w pełni w dwóch wymiarach i D 2. Dla 8216Curve B8217 tylko połowa zakresu jest powtarzana w każdej połowie wykresu, więc istnieje między jednym a dwoma wymiarami lub konkretnie D 1,58. Zakres dla 8216Curve C8217 nie jest powtórzony w ogóle pomiędzy dwiema połówkami wykresu, więc istnieje tylko w jednym wymiarze i D 1. Jak wymiar fraktalny 8220D8221 wpływa na okres wygładzania 8220N8221 FRAMA dostosowuje się między szybkim lub powolnym bazowaniem EMA w fraktalnym wymiarze cen akcji. Ehlers zaprojektował najwolniejszą możliwą EMA na około 200 okresów i najszybciej, aby okres jednego lub innych słów był równy samej cenie. Tak więc dla trzech krzywych z naszego poprzedniego przykładu, zobaczmy, jak 8220D8221 zmienia 82208221 i jak to wpływa na 8220N8221 lub okres wygładzania wynikowego EMA: EXP (W (D 8211 1)) N (EMA) (2 8211) (Zestaw Ehlersa 8220W8221 jako -4,6, ale można go zmienić Patrz: Zmodyfikowana FRAMA) Kiedy D2 jak przy 8216Curve A8217, wynik jest powolnym EMA 198 okresów, podczas gdy D1 jak przy 8216Curve C8217 wynikiem jest Fast EMA jednego okresu ( sama cena zamknięcia). 8220Ta adaptacyjna struktura szybko podąża za dużymi zmianami cen i powoli zmienia się, gdy ceny znajdują się w strefie przeciążenia. 8221 8211 John Ehlers Zmodyfikowany FRAMA Ehlers sztywno ustawił FRAMA, aby przełączał się między szybkim EMA z 1 okresu (pozwala nazwać to FC) a wolnym EMA z 198 dni (pozwala to nazwać SC). Ale ponieważ zamierzamy wejść do FRAMA w 8216Technical Indicator Fight for Supremacy 8216, chciałem móc dokładnie zdefiniować 8220FC8221 i 8220SC8221 z mojego wyboru. Specjalne podziękowania dla Prospectus 8211 8220 Real Rocket Scientist, Wanna-be Trader8221 za pomoc w tej sekcji, pamiętaj, aby zasubskrybować jego bloga i śledzić go na Twitterze. Dlatego zamiast ustawiać 8220W8221 jako -4,6, tak jak robił to Ehlers, pozwala zrobić W LN (2 (SC 1)). Powoduje to, że FRAMA przesuwa się pomiędzy 8220FC8221 z 1 a 8220SC8221 do wyboru. Na przykład gdzie SC 200, W -4.61015. Ehlers oczywiście to zaokrąglił, stąd jego ustawienie -4,6. Co to jest LN i dlaczego używamy go do znalezienia 8220W8221 LN jest skrótem od 8216Natural Logarithm8217 i jest odwrotnością EXP, więc jeśli EXP (1) x następnie LN (x) 1. Ponieważ EXP jest używane do powiązania wymiaru fraktalnego z alfa , LN służy do znalezienia 8220W8221. Teraz, aby ustawić Fast MA lub 8220FC8221 według własnego wyboru, po prostu wykonaj wynik EMA 8220N8221 i dopasuj go do nowego zakresu. Na przykład, jeśli SC 100 i wynikowy N 50, ale zamiast standardowego SC 1, chcemy zmienić go na SC 20, poniższy wzór ujawni 8220Nowy N8221: Nowy N ((SC 8211 FC) ((Oryginał N 8211 1) (SC 8211 1))) FC Nowy N ((100-20) ((50 8211 1) (100 8211 1))) 20 Nowy N (80 (49 99)) 20 Można go łatwo przekształcić z powrotem w alfa: nowy 2 (Nowe N 1) Zmodyfikowane dodatkowe zasady FRAMA: SC Twój wybór średniej wolniejszej ruchomej gt FC FC Twój wybór szybkiej średniej ruchomej lt SC Jeśli Alpha lt 2 (SC 1) to Alpha 2 (SC 1) Jeśli Alpha gt 1 następnie Alpha 1 FRAMA (N-1) SUMA (ZAMKNIJ, H) HH EVEN (((SC 8211 FC) 2)) FC Jeśli N-1 lt EVEN (((SC 8211 FC) 2)) FC, a następnie H N-1 Plik FRAMA Excel Złożyliśmy arkusz kalkulacyjny Excel zawierający FRAMA i udostępniliśmy go do pobrania BEZPŁATNIE. Zawiera podstawową wersję John Ehlers FRAMA i naszą zmodyfikowaną wersję wraz z fantazyjną, która automatycznie dostosuje się do określonych przez ciebie ustawień. Znajdź go pod poniższym linkiem w dolnej części strony w sekcji Downloads Technical Indicators: Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA). Daj mi znać, jeśli uznasz to za przydatne. FRAMA i prosta średnia ruchoma adaptacyjne ruchome średnie wyniki testów Testowaliśmy FRAMA przez 300 lat danych na 16 rynkach globalnych, zobacz wyniki już teraz 8211 Czy FRAMA jest efektywna. . . Michael Stokes wyjaśnia, dlaczego 8211 Fat Tails
No comments:
Post a Comment